통계컬럼 – StatEdu통계연구소

[지수 기준] 다중공선성

분류: 렉쳐 글쓴이: 이일현 날짜: 2010-11-28 21:31

Variance Inflation Factor(VIF; 분산 팽창 요인 - 분산(오차)를 크게 하는 독립변수)

$\mathrm{VIF}= \frac{1}{1-R^2_i}$

VIF 값이 10 이상이면 다중공선성이 존재하는 것으로 간주한다.(1),(2)

1) Hocking, R. R., and Rendeltion, O. J.(1983), "The Regression Dilemma", Communications in Statistics, A12, 497-527

2) Kutner, Nachtsheim, Neter, Applied Linear Regression Models, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004.

기존 StatEdu 렉쳐 글을 통계컬럼으로 이전했습니다. 원문: http://www.statedu.com/lecture/262421